A negociação nos mercados financeiros sempre foi um campo desafiador, onde investidores buscam oportunidades de lucro, muitas vezes enfrentando dilemas entre a emoção e a técnica. Nesse cenário, a negociação automatizada, baseada em sistemas mecânicos (programas de computador, também chamados de robôs de negociação ou algoritmos), tem ganhado destaque como uma abordagem que promove a disciplina, elimina a influência das emoções e oferece um potencial significativo para otimizar os resultados financeiros.
Nesse artigo, falaremos sobre os sistemas de negociação automatizada.
Fundamentos dos Sistemas Automatizados
Na análise técnica, analistas se baseiam em movimentos de preços e indicadores para tomar decisões de compra ou venda de ativos. Porém, o desafio para operar surge da ambiguidade inerente à análise técnica, onde um ativo pode apresentar tendências distintas em diferentes tempos gráficos. Essa ambiguidade pode levar a decisões emocionais e, por vezes, irracionais.
Para superar essa dificuldade, os sistemas automatizados entram em cena. Um sistema é um conjunto de regras que estabelecem critérios para a entrada e saída de negociações. O uso de sistemas automatizados ajuda a remover a influência das emoções na tomada de decisão, tornando o processo mais objetivo.
Sistemas Discricionários x Sistemas Mecânicos (Não Discricionários)
Alguns investidores preferem sistemas estritamente automatizados, nos quais não há espaço para opiniões pessoais. Por outro lado, outros investidores optam por sistemas discricionários, que permitem interpretação subjetiva. Ambas as abordagens têm suas vantagens, mas sistemas mecânicos são particularmente atraentes para aqueles que buscam objetividade.
Vantagens dos Sistemas Totalmente Automatizados
Os sistemas totalmente automatizados apresentam diversas vantagens:
- Regras matemáticas definem automaticamente pontos de entrada e saída.
- Elimina as emoções, reduzindo a ansiedade e prevenindo overtrading.
- Tomada de decisão é automatizada, seguindo estritamente as regras preestabelecidas.
- A menos de situações extremas, ordens de stop loss têm garantia de execução. Ao contrário de quando o investidor administra as operações e pode cancelar a ordem de stop loss.
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Desvantagens dos Sistemas Totalmente Automatizados
Embora tenham muitas vantagens, há desafios a serem considerados:
- Requerem conhecimento aprofundado do mercado financeiro, em particular do ativo-objeto, além de conhecimentos de programação de computadores.
- A execução real pode variar da programação devido à volatilidade.
- Pode haver ajustes necessários para se adequar a mudanças no mercado.
- Necessitam de otimizações periódicas.
Critérios para Desenvolver Sistemas Automatizados
A construção de um sistema automatizado requer atenção a diversos fatores:
- O sistema não deve considerar a opinião do investidor, mas reagir a movimentos e indicadores.
- Perdas são parte do jogo, portanto, manter perdas pequenas é fundamental.
- Lucros não são garantidos e, além disso, não ocorrem em sequência.
- Emoções devem ser controladas para manter a disciplina.
- Levar em conta horizonte de tempo, perfil de risco e capital disponível.
- Testes regulares são essenciais para avaliar o desempenho.
- Disciplina é crucial para seguir o sistema sem deixar as emoções influenciarem.
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Resumo
Em resumo, a negociação automatizada oferece uma abordagem disciplinada e objetiva para os mercados financeiros. Embora apresente desafios e demande conhecimento, a capacidade de eliminar emoções e aplicar regras matemáticas pode levar a resultados financeiros mais consistentes. Investidores que buscam aprimorar suas estratégias de negociação encontram nos sistemas automatizados uma ferramenta poderosa para otimizar seus retornos nos mercados.